GBK glossarySearch the glossaries created from glossary-building KudoZ (GBK) questions. | To see the desired glossary, please select the language and then the field of expertise. |
Home - English
- Search
- Term
- Additional fields of expertise
- Definition(s)
- In statistics, heteroskedasticity (or heteroscedasticity) happens when the standard errors of a variable, monitored over a specific amount of time, are non-constant. With heteroskedasticity, the tell-tale sign upon visual inspection of the residual errors is that they will tend to fan out over time Investopedia
- Example sentence(s)
- Most real world data will probably be heteroskedastic. However, one can still use ordinary least squares without correcting for heteroskedasticity because if the sample size is large enough, the variance of the least squares estimator may still be sufficiently small to obtain precise estimates. - Methods for Detecting and Resolving... by
- Heteroskedasticity can also occur if there are subpopulation differences or other interaction effects (e.g. the effect of income on expenditures differs for whites and blacks). (Again, the problem arises from violation of the assumption that no such differences exist or have already been incorporated into the model.) - Richard Williams, Univ. of Notre Dame by
- If heteroskedasticity does not cause bias or inconsistency in he OLS estimators, why did we introduce it as one of the Gauss-Markov assumptions? - Hedibert by
Compare [close] - Spanish
- Search
- Term
- Additional fields of expertise
- Definition(s)
- En estadística se dice que un modelo de regresión lineal presenta heterocedasticidad cuando la varianza de los errores no es constante en todas las observaciones realizadas.
Esto implica el incumplimiento de una de las hipótesis básicas sobre las que se asienta el modelo de regresión lineal. https://es.wikipedia.org/wiki/Heteroceda - by Tigranuhi Khachatryan
- Example sentence(s)
- Related KudoZ question
Compare [close] - Polish
- Search
- Term
- Additional fields of expertise
- Definition(s)
- Heteroskedastyczność (lub heteroscedastyczność) – pojęcie z zakresu statystyki odnoszące się do ciągu lub wektora zmiennych losowych. Własność ta jest zaprzeczeniem posiadania przez taki ciąg lub wektor własności homoskedastyczności, tzn. przynajmniej jedna zmienna losowa z ciągu różni się od innych wariancją lub jej wariancja jest nieskończona. Heteroskedastyczność rozważa się w kontekście modeli ekonometrycznych, szczególnie przy estymacji metodą najmniejszych kwadratów, ze względu na jedno z założeń Klasycznego Modelu Regresji Liniowej, mówiącego o homoskedastyczności wariancji składnika losowego. Wikipedia - by Dawid Mazela, MA, MCIL
- Example sentence(s)
- Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod testowania i uwzględniania modelu heteroskedastyczności grupowej i korelacji przekrojowej oraz ich przykładowe zastosowanie do analizy popytu na pracę według sekcji PKD. - BazEkon by Dawid Mazela, MA, MCIL
- Related KudoZ question
Compare [close] - Persian (Farsi)
- Search
- Term
- Additional fields of expertise
- Definition(s)
- در آمار دنبالهای، متغیرهای تصادفی که دارای واریانسهای متفاوتی باشد ناهمواریانس نامیده میشود. در مقابل به یک دنباله از متغیرهای تصادفی واریانس همسان میگویند اگر دارای واریانس ثابتی باشند. wikipedia - by Marzieh Izadi
- Example sentence(s)
- بایستی توجه داشت که با وجود مشکل واریانس ناهمسانی برآوردهای ما از ضرایب به کمک روش حداقل مربعات همچنان بدون تورش باقی میماند. اما واریانس برآورد شده با روش حداقل مربعات برای ضرایب در این شرایط تورش دار خواهد بود. یعنی در این شرایط واریانس برآوردی ضرایب مقادیری بیشتر یا کمتر از واریانس حقیقی جامعه را ارائه میدهد. از اینرو استنتاجهایی که به روش حداقل مربعات در این شرایط صورت میگیرد ممکن است صحیح نباشد. به عنوان مثال فرض کنیم واریانس بر آورد شده مقداری کوچکتر از واریانس جامعه را ارائه دهد در این صورت مقداری که برای آمارهٔ تی محاسبه میشود مقدار بزرگتری از مقدار واقعی آماره را نمایان میسازد و این امکان را ایجاد میکند که بهشکل غیرواقعی مقدار آماره در ناحیهٔ بحرانی قرار بگیرد. و از اینرو فرضیه صفر که دلالت بر معنادار نبودن ضریب برآورد شده دارد رد میگردد، حال آنکه ممکن است ضریب مذکور بی معنا بوده باشد. از دیگر نتایجی که واریانس ناهمسانی بهمراه دارد عدم اعتبار فاصلهٔ اطمینان میباشد. از آنجا که برآورد صحیحی از واریانس نداریم طبیعتاً فاصلهٔ اطمینان نیز که بر اساس این واریانس ساخته میشود قابل اعتماد نیست. همچنین در این شرایط آزمونهای معنا داری ضرایب همانند آزمون اف یا آزمون ال-ام نتایج صحیحی را حاصل نمیکنند. - wiki by Marzieh Izadi
- Related KudoZ question
Compare [close] - Bulgarian
- Search
- Term
- Additional fields of expertise
- Definition(s)
- В статистиката хетероскедастичност (срещана още като хетероскедастицитет) настъпва, когато стандартната грешка на променлива, наблюдавана за определен срок от време, не е константа. по Investopedia - by Mihail Mateev
- Example sentence(s)
- С критерия на Глейзер се определя само чистата хетероскедастичност, докато наличието на смесената хетероскедастичност се разкрива доста по-трудно. Този факт повдига известни съмнения във възможностите на критерия да разграничава двете ситуации. - https://ikonomika.dokumentite.com by Mihail Mateev
- При сезонното изглаждане се прилага:
Редовете с данни се проверяват за отделните видове екстремни стойности, като се прилага напълно автоматична процедура за установяване на екстремните стойности;
Напълно автоматична процедура за избор на модела, в рамките на голям брой модели, според възможностите на софтуера, след проверка за надеждността на модела, като се използват стандартните статистически тестове (напр. нормалност, хетероскедастичност, корелация, др.); - НСИ by Mihail Mateev
- Related KudoZ question
Compare [close] - Serbian
- Search
- Term
- Additional fields of expertise
- Definition(s)
- Ako varijansa slučajne greške nije ista za sva opažanja, već zavisi od neke nezavisne promenljive, govorimo o heteroskedastičnosti. Segmentirana regresija sa primenom - by Miomira Brankovic
- Example sentence(s)
- Navedeni su i objašnjeni oblici multiplikativne i aditivne heteroskedastiĉnost kao i postupci otklanjanja istih.
Heteroskedastiĉnost je prisutna ako reziduali pokazuju sistematska odstupanja za razliĉite vrednosti nezavisne promenljive. - Master thesis by Miomira Brankovic
- Nasuprot klasičnim vremenskim serijama, kod kojih je
volatilnost konstantna veličina, kod finansijskih vremenskih serija se ona menja tokom vremena, i ta osobina se naziva heteroskedastičnost. - Master thesis by Miomira Brankovic
- Related KudoZ question
- Compare this term in: Albanian, German, Greek, French, Italian, Korean, Portuguese, Russian, Ukrainian
| | The glossary compiled from Glossary-building KudoZ is made available openly under the Creative Commons "By" license (v3.0). By submitting this form, you agree to make your contribution available to others under the terms of that license. | | | | X Sign in to your ProZ.com account... | | | | | | |